L'Università di Palermo organizza un Corso di Perfezionamento post lauream in "Econofisica e Finanza Computazionale". Il corso di 200 ore prevede 40 ore di lezioni, 40 ore di esercitazioni e 120 ore di studio individuale. Il corso sarà effettuato nei mesi di Luglio e Agosto 2022 con le lezioni e le esercitazioni programmate nella seconda metà di luglio.
Il Corso di Perfezionamento intende fornire a laureati magistrali, dottorandi e post-doc,conoscenze teoriche, abilità computazionali e pratiche industriali che riguardano gli aspetti del price discovery, dell’information filtering, della modellizzazione e validazione statistica, della simulazione di scenari, dell’asset allocation, del natural language processing, del ragionamento probabilistico basato sul principio di coerenza, dell’analisi e modellizzazione della dinamica dell’order book (con particolare riguardo all’automated trading) nei principali mercati finanziari mondiali.
Il Corso è tenuto in lingua Inglese.
Titolo Conseguito
A conclusione del percorso formativo agli allievi che abbiano frequentato le attività didattiche in aula e completato lo studio individuale, sarà rilasciato, a firma del Direttore del Corso, l’attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento Post Lauream in “Econofisica e Finanza Computazionale”.
Numero di Studenti
Minimo 10 - Massimo 40.
Ammissione
L’ammissione al Corso avverrà a seguito di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, composta dal Direttore del Corso e da almeno altri due membri, professori o ricercatori designati dal Consiglio del Corso, del “Curriculum Vitae et Studiorum” e dei titoli presentati da ciascun candidato. Il bando di ammissione si trova qui. La scadenza per la domanda di ammissione è Lunedì 1 marzo 2021. Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equipollente ottenuto all'estero.
Iscrizione
Il contributo di iscrizione al Corso di Perfezionamento è di € 600,00 (seicento/00), pagabile in soluzione unica o in due rate.
Nel caso di pagamento rateizzato: la prima rata, dell’importo di € 300,00 (trecento/00), dovrà essere versata al momento dell’immatricolazione;·la seconda rata, dell'importo di € 300,00 (trecento/00), dovrà essere versata entro la fine del trimestre successivo all’inizio del corso.
Borse di Studio
Sono disponibili, su richiesta da specificare nella domanda di iscrizione, 4 contributi alla spese di iscrizione pari a € 300. I contributi verranno assegnati a coloro che ne faranno richiesta in base alla graduatoria di ammissione.
Piano Didattico
Modulo I – Fatti stilizzati nei mercati finanziari: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo II – Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche da RMT e teoria dell’informazione: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo III – Modellizzazione di segnali finanziari multivariati con tecniche di Hierarchical Clustering e teoria delle reti complesse: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo IV – Modelli di dipendenza statistica: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo V – Gestione del rischio sovrano e ottimizzazione stocastica: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo VI – Elementi di Teoria dell’informazione in Finanza: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo VII – Elementi e applicazioni di deep learning: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo VIII – Natural language processing: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo IX – Applicazioni della meccanica quantistica a sistemi economici e sociali: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo X – Probabilità soggettiva: aspetti teorici e applicazioni: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);
Modulo XI – Dinamica dell’order book e algorithmic trading: lezioni ed esercitazioni frontali (8 ore);