Rischio di liquidità, profili di governance e forme istituzionali: evidenze empiriche su un campione di banche europee

Abstract

La crisi finanziaria 2007-2009 e l’emergenza pandemica da Covid-19 hanno evidenziato l’importanza del mantenimento di condizioni di liquidità per il regolare funzionamento delle imprese, del sistema finanziario e dei mercati. Questo lavoro ha l’obiettivo di analizzare le relazioni esistenti tra le caratteristiche della governance bancaria, con particolare riferimento alla composizione del board e del risk committee e l’esposizione al rischio di liquidità della banca, declinato quale disallineamento delle scadenze tra prestiti e depositi. L’indagine è condotta su un campione di banche europee e mette in evidenza come l’azione del risk committee nella mitigazione del rischio di liquidità sia fortemente influenzata dalla forma istituzionale bancaria.