The exact distribution of a weighted Convolution of two Gamma distributions

Abstract

Si considera una rappresentazione della funzione di densit`a di probabilit`a di una Convoluzione ponderata di distribuzioni Gamma, in cui una funzione ipergeometrica confluente descrive come le differenze tra i parametri di scala delle componenti determinino allontanamenti da una densit`a Gamma. Si considera il caso specifico di una convoluzione di due variabili gamma per mostrare, come al vantaggio interpretativo si aggiunga la possibilit`a di derivare in forma esplicita e computazionalmente semplice, espressioni della funzione di ripartizione e dei momenti. Si mostra la relazione tra tale distribuzione ed il sistema delle distribuzioni di Bessel, e si generalizza inoltre al caso di convoluzione ponderata di matrici di variabili casuali a distribuzione Gamma.